Digital October

Blockchain Executive курс Blockchain Executive

Курс по блокчейн-технологим от DO

HR&Trainings EXPO конференция HR&Trainings EXPO

Конференция, на которой соберутся сильнейшие представители области управления персоналом

MBLTdev 2017 конференция MBLTdev 2017

ежегодная конференция мобильных разработчиков MBLTdev 2017

Ричард Петерсон. Финансовый гений

Important
27 ноября 2013, 20:00 лекция

трансляция мероприятия

27 ноября центр Digital October провел лекцию-телемост c Ричардом Петерсоном – экспертом в области поведенческой экономики и сторонником алгоритмической торговли, ставящей математические модели и количественные методы анализа выше мнений экспертов рынка.

Сегодня он успешно совмещает карьеру ученого, преподавателя, финансового консультанта и управляет инвестициями друзей и знакомых на фондовой бирже, используя технологию мониторинга новых медиа, собирающую и анализирующую настроения тысяч мелких и крупных экономических агентов. C 2012-го эта система известна как Thompson Reuters MarketPsych Indices, но Петерсон придумал ее еще в конце 1990-х.

В ходе лекции Ричард рассказал:

  • как работает наш мозг, когда мы принимаем решения о том, куда потратить деньги, и от чего это решение в итоге зависит,
  • как сильно психоэмоциональное состояние (стресс, страх, надежда) может влиять на рискованность ваших вложений и экономики целых государств,
  • о типичных ментальных ловушках, мешающих принятию оптимальных финансовых решений,
  • какой месяц в году – всегда самый «оптимистичный» для инвесторов, а какой – самый «агрессивный»,
  • как Twitter и Facebook помогают трейдерам зарабатывать больше на изменении котировок
  • и как знание себя и психологии толпы помогает стать «умным инвестором» и даже частично компенсировать незнание рынка.

 

Когда-то, получив диплом инженера с отличием, Ричард не успокоился на достигнутом и продолжил свое образование, выбрав медицину. К этому его подтолкнул интерес к быстро развивавшимся областям нейро- и поведенческой экономик.

Вместе с несколькими коллегами он основал компанию MarketPsych, которая обучала трейдеров, управляющих фондов и инвестиционных банкиров «эмоциональному менеджменту» – принятию решений с учетом психологических и социальных факторов, способных повлиять на рыночные переменные.

Вскоре доходов фирмы хватило, чтобы нанять команду программистов, разработавшую систему мониторинга интернет-публикаций: ежедневно она отбирала порядка 2 миллионов тематических сообщений из блогов, СМИ и социальных сетей и анализировала их эмоциональный окрас. Оценка настроений интернет-пользователей и их реакции на те или иные новости и даже слухи позволила Петерсону давать клиентам зачастую точные рекомендации, на какие акции, фьючерсы и облигации обратить внимание в ближайшее время.

Став доктором медицинских наук, в начале 2000-х Ричард принял участие в работе исследовательской группы Стэнфорда. Опираясь на наследие экономистов-неоклассиков, бихевиористов и физиологов (включая великого Павлова), ученые поставили себе целью понять, как отдельный человек оценивает ожидаемую полезность, о которой писал фон Нейман в «Теории игр…», а также как функционирует мозг, когда принимается решение об инвестициях.

Разработав серию экспериментов, моделировавших игру на бирже, с помощью функционального МРТ они измеряли нейронную активность мозга испытуемых, а также фиксировали, какие участки коры задействуются при смене эмоционального состояния человека.

Результаты исследования, опубликованные в 2005 году, принесли Петерсону авторитет в академической среде, а его следующая работа – признание медиа и массовой аудитории.

В 2007 году он выпустил Inside the Investor’s Brain – по сути, пошаговую инструкцию по самостоятельному «финансовому психоанализу», содержавшую набор методик по улучшению навыков управления деньгами и реагирования на рыночные изменения. Книга пользовалась спросом, Ричарда стали приглашать в эфиры крупных теле (CBS, BBC) и радиостанций, а его комментарии стали появляться в The Wall Street Journal, Harvard Business Review и Financial Times.

Три года назад из-под его пера вышла еще одна книга, соавтором которой стал второй основатель MarketPsych – Франк Мутра. Объединив последние научные открытия в нейроэкономике с опытом успешных инвесторов, они выпустили How to Manage Fear and Build Your Investor Identity.

Бесплатное участие в лекции стало возможным благодаря генеральному партнеру проекта Knowledge Stream – компании «Ростелеком».

По теме:

Стоит отметить, Ричард и его коллеги не единственные, кто указал на применимость и огромный потенциал использования среза не всегда экспертных мнений для предсказания состояния фондовых рынков и экономик целых государств.

Исследования Индианского университета показали, что опираясь на одни лишь сообщения в Twitter, можно с точностью до 86.7% предсказать, как изменится значение промышленного индекса Доу Джонса в ближайшие три дня.

А в Standard & Poor’s, например, признают: чтобы лучше прочувствовать настроения нового поколения потребителей, аналитики опрашивают детей сотрудников компании, приходящих на работу к своим родителям.

Факты о лекторе:

* В разгар мирового финансового кризиса-2008 компания MarketPsych основала хедж-фонд (частный фонд с первоначальным взносом не менее $5 млн, недоступный широкому кругу лиц), которым Ричард управлял, опираясь на собственные математические модели.

* Входил в редакционный совет академического издания Journal of Behavioral Finance.

* В качестве приглашенного профессора преподает в Клермонтском университете. Также читал лекции в Массачусетском технологическом институте и Калифорнийском университете в Беркли.

Спикеры

821 show Василий
Ключарев
декан факультета психологии НИУ ВШЭ
823 show Анатолий
Радченко
управляющий партнер United Traders
822 show Владимир
Морыженков
заведующий кафедрой страхового дела и управления финансовыми рисками, ГУУ

генеральный партнер проекта

Ростелеком

контакты

119072, Москва, Берсеневская набережная, 6, стр.3

+7 (499) 963–31–10
+7 (985) 766–19–25
do@digitaloctober.com